Giới thiệu về các nhà cung cấp chiến lược quản lý tài sản

Giao dịch diễn ra ở đâu?

1. Các nhà cung cấp chiến lược giao dịch trên sàn giao dịch Bitget và thông qua tài khoản lưu ký Copper.

2. Tiền của người dùng được giữ trong tài khoản lưu ký do Bitget kiểm soát trong suốt quá trình. Các nhà cung cấp chiến lược, hoạt động thông qua các tài khoản phụ tương ứng, chỉ có quyền giao dịch mà không có khả năng thực hiện rút hoặc chuyển tiền.

Về đội ngũ

Được thành lập vào năm 2018, đội ngũ đã khẳng định vị thế là một trong những nhóm quản lý vốn tiền kỹ thuật số lớn nhất trong ngành. Các thành viên là cựu sinh viên của những trường đại học danh tiếng như CMU, Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa và Đại học Giao thông Thượng Hải. Họ mang đến kinh nghiệm sâu rộng từ các sàn giao dịch, công ty cổ phần tư nhân truyền thống và lĩnh vực Internet. Tập trung vào phát triển định lượng và quản lý tài sản trong thị trường tiền kỹ thuật số, họ cung cấp nhiều chiến lược toàn diện, bao gồm giao dịch chênh lệch giá, CTA và giao dịch tần suất cao. Những chiến lược này phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, bao gồm sàn giao dịch, tổ chức cho vay, thương nhân OTC, tổ chức tài chính truyền thống, văn phòng gia đình, quỹ đầu tư chính và nhiều đối tượng khác.

Chiến lược giao dịch chênh lệch giá

Đội ngũ chủ yếu sử dụng ba chiến lược trung lập thị trường thuần túy không chịu rủi ro sau đây:

Giao dịch chênh lệch tỷ lệ funding: Khi tỷ lệ funding dương, chiến lược sẽ mua spot và mở vị thế short futures. Ngược lại, khi tỷ lệ funding âm, chiến lược sẽ sử dụng đòn bẩy để bán khống spot và mở vị thế long futures. Hai vị thế này có kích thước bằng nhau nhưng ngược hướng. Lợi nhuận từ giao dịch chênh lệch đến từ phí funding được trả giữa các vị thế futures long và short cho nhau.

Giao dịch chênh lệch giá giữa spot và futures: Chiến lược tận dụng chênh lệch giá giữa futures kỳ hạn, futures vĩnh cửu và giao dịch spot. Giao dịch chênh lệch giá được thực hiện bằng cách mở vị thế khi chênh lệch giá lớn và đóng vị thế khi chênh lệch giá nhỏ. Mục tiêu là thu lợi nhuận khi chênh lệch giá giữa futures và spot dần thu hẹp.

Giao dịch chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch: Do có sự chênh lệch giá futures/spot cùng với biến động trong tỷ lệ funding futures giữa các sàn giao dịch khác nhau, có thể tận dụng cơ hội giao dịch chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch bằng cách mở short ở một sàn và long ở sàn khác.

Hồ sơ portfolio

Chiến lược trung lập rủi ro thuần túy với mức sụt giảm trong ngày thấp hơn 0.5%. Hiệu suất sinh lời cao hơn trong thị trường năng động và thấp hơn trong điều kiện thị trường trầm lắng.

Cơ chế quản lý rủi ro

Lựa chọn tài sản giao dịch cẩn trọng: Chỉ những coin có thanh khoản cao và cấu trúc vị thế tốt được lựa chọn để tránh chi phí tác động và thao túng thị trường.

Kiểm soát vị thế nghiêm ngặt: Kích thước vị thế của mỗi coin được giữ dưới một ngưỡng cụ thể để tránh biến động quá mức do những thay đổi nhanh chóng của thị trường đối với từng coin riêng lẻ.

Phòng hộ hoàn toàn: Tất cả các vị thế đều có mức delta trung lập hoàn toàn, không bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường chung hay thay đổi giá của từng coin cụ thể.

Đòn bẩy thấp: Đòn bẩy được kiểm soát dưới 2X, đồng thời giám sát tỷ lệ ký quỹ và MMR theo thời gian thực để kiểm soát chặt chẽ rủi ro thanh lý.

Hiệu suất LờiLỗ của chiến lược

Thời gian ra mắt chiến lược: 2018

Loại chiến lược: Giao dịch chênh lệch trung lập thị trường

APR và tỷ lệ Sharpe trong quá khứ: APR trung bình đạt khoảng 38%, trong khi tỷ lệ Sharpe dao động trong khoảng 6-10.

Mức giảm tối đa: 0.6%

Coin chiến lược: USDT